Рассматривается задача оптимального сглаживания для линейных
дискретных динамических систем. Получено общее представление решения задачи
для оптимальной оценки и ковариации ошибки оценки. Как следствие, из этого
представления выведены известные рекуррентные алгоритмы решения трех
стандартных задач линейного сглаживания: на заданном интервале, в заданной
